Upravljanje tveganj
Algoritem brez varovalk ni orodje – je tveganje
Modul za upravljanje tveganj Novak & Mlakar samodejno zaustavi izvajanje strategije, preden izguba preseže vaše nastavljene meje.
Kako deluje sistem upravljanja tveganj?
Preden strategija začne izvajanje, nastavite pet ključnih parametrov: dnevni limit izgube, maksimalni drawdown na portfelju, največjo dovoljeno velikost posamezne pozicije, število hkratnih odprtih pozicij ter obvezni odmor po zaporednih negativnih naročilih. Ti parametri so zaklenjeni med aktivno sejo — ni jih mogoče spremeniti, medtem ko algoritem trguje. Sistem preverja stanje vsakih 15 sekund in v primeru kršitve pošlje obvestilo ter takoj ustavi nova naročila. Obstoječe pozicije se zapirajo v skladu z vnaprej nastavljenim postopkom izhoda.
Pet varovalnih ravni, ki jih nastavite sami
Vsak parameter je prilagodljiv — platforma ga le izvršuje z doslednostjo, ki je ročno nedosegljiva.
Dnevni stop izgube
Ko dnevna realizirana izguba doseže nastavljeni prag v evrih ali odstotkih, platforma samodejno prekine sprejemanje novih signalov za preostanek dneva. Naslednje jutro se sistem ponastavi glede na vaše privzete nastavitve.
Portfeljski drawdown limit
Ločeno od dnevnega limita — ta parameter nadzoruje skupni padec vrednosti portfelja od zadnjega viška. Primeren za strategije z daljšimi pozicijami ali volatilnimi instrumenti.
Limit velikosti pozicije
Vsako naročilo je preverjeno pred izvajanjem — če bi preseglo nastavljeni delež portfelja, se naročilo zavrne in zabeleži v revizijsko sled. Algoritem ne more zaobiti tega omejila.
Obvezni odmor po seriji izgub
Po treh zaporednih negativnih naročilih (število nastavite sami) se algoritem samodejno ustavi za nastavljeno časovno okno. Ta mehanizem preprečuje spiralo zaporednih napačnih naročil.
Takojšnja obvestila
Vsaka aktivacija varovalke sproži obvestilo po e-pošti in SMS-u. Revizijska sled zabeležen vsak parameter ob aktivaciji — za kasnejšo analizo in optimizacijo nastavitev.
„Med demo testiranjem je dnevni stop izgube aktiviral dvakrat v enem tednu. Brez tega mehanizma bi izgubil 4 % virtualnega portfelja v enem dnevu — zdaj vem, zakaj je to prva nastavitev, ki jo preverim pred vsakim novim ciklom.“
— Andraž Hribar, Kranj
Nastavite varovalne parametre pred prvim zagonom
Naša ekipa vam pomaga konfigurirati varnostni modul glede na vašo strategijo in apetit po tveganju.
Pogovorimo se o nastavitvah